Publikace detail

Estimation of Coefficients in Autoregressive Models of the Financial Time Series by Bootstrap

Autoři: Linda Bohdan | Kubanová Jana

Rok: 2008

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: Book of Abstracts CAPS 2008

Název nakladatele: Agentura Action M

Místo vydání: Praha

Strana od-do: 26-27

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Odhad koeficientů v autoregresních modelech finančních časových řad bootstrapovou metodou	Předpovědi založené na Box-Jenkins metodologii zívisí na kvalitě odhadů v použitém modelu. V praxi je často obtížné určit přesné pravděpodobnostní rozdělení odhadů, biasu či standardní chyby. Pomocí bootstrapové metody lze toto rozdělení odhadnout. Bootstrapovou metodu lze použíj jako kompromisní řešení v případech, kdy nelze použít exaktní metody nebo kdy je jeich užití příliš komplikované.	extrapolace;odhady parametrů;bootstrapová metoda;autoregresní modely;klouzavé bloky překrývající a nepřekrývající
eng	Estimation of Coefficients in Autoregressive Models of the Financial Time Series by Bootstrap	The prognostications based on the Box-Jenkins methodology are dependent above all upon the quality of the parameters estimates of the used models. We usually aren?t able to determine the exact probability distribution of these estimators or bias and standard error of them at least. The bootstrap methods were developed just for estimation of these characteristics. Bootstrap methods are required to be a compromise solution for the cases when application of exact methods is impossible or too complicated.	extrapolation;parameters estimate;bootstrap method;autoregressive models;moving blocks overlapping and not overlapping methods

Search