Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko- správní

Univerzita Pardubice

Zaměstnanci
|
Studenti
English

Publikace detail

Analysis of Time Series by Re-Sampling

Autoři: Linda Bohdan | Kubanová Jana

Rok: 2007

Druh publikace: ostatní - přednáška nebo poster

Strana od-do: nestránkováno

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Analýza časových řad pomocí resamplingu	bootstrapové metody;odhad parametrů;autoregresivní model;překrývající se a nepřekrývající se klouzavé bloky	bootstrapové metody;odhad parametrů,;autoregresivní model;překrývající se a nepřekrývající se klouzavé bloky
eng	Analysis of Time Series by Re-Sampling	The Box-Jenkins methodology is very often used in financier when the time series are analysed. The estimates of the parameters of selected models are one of the first tasks of the analysis. The important problem that emerges in connection with the parameters estimates is the problem of their accuracy. This accuracy is most commonly characterised by the bias and standard deviation. When we want to determine these characteristics by the exact methods some problems often emerge. One possibility of the solution of these problems is the bootstrap methods application. Two different approaches of the application of these methods in the autoregressive models are demonstrated in the paper.	bootstrap method;parameters estimate;autoregressive models;moving blocks overlapping and not overlapping