Publikace detail

Forecasting Electricity Prices Using Nonlinear Method

Autoři: Kříž Radko | Seinerová Kateřina

Rok: 2016

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: Managing and Modelling of Financial Risks : 8th International Scientific Conference

Název nakladatele: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Místo vydání: Ostrava

Strana od-do: 467-473

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Predikce cen elektřiny pomocí nelineárních metod	Cílem tohoto příspěvku je predikce cen elektřiny za použití teorie chaosu a nelineárních metod. Nejprve jsou odhadnuty hodnoty časového posuvu a vnořené dimenze, potřebné k odhadu Ljapunova exponentu a rekonstrukci fázového prostoru. Výsledky ukazují na existenci chaotického chování v časových řadách cen elektřiny. Na závěr jsou zypočteny predikce pomocí radiální bazické funkce, která prokládá data globálními nelineárními funkcemi. V tomto příspěvku se konkrétně jedná o největší evropský energetický trh EEX.	Predikce, ceny elektřiny, teorie chaosu, analýza časových řad, rekonstrukce fázového prostoru, Gaussova radiální bazická funkce
eng	Forecasting Electricity Prices Using Nonlinear Method	The goal of this paper is to analyze the electricity prices using chaos theory and to predict using nonlinear method. At first we estimated the time delay and the embedding dimension, which is needed for the Lyapunov exponent estimation and for the phase space reconstruction. Subsequently, we computed the largest Lyapunov exponent, which is one of the important indicators of chaos. The results indicated that chaotic behaviors obviously exist in electricity price series. If the system behaves chaotically, we are forced to accept limited predictions. Finally we computed predictions using a radial basis function to fit global nonlinear functions to the data. In this paper we analyze electricity price series of the biggest European energy markets EEX (Central European Energy Exchange).	Forecasting, Electricity prices, Chaos theory, Time series analysis, Phase space reconstruction, Gaussian radial basis function

Search

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte