Publikace detail

Collective risk model in heterogeneous portfolios of policies

Autoři: Pacáková Viera | Gogola Ján | Zapletal David

Rok: 2016

Druh publikace: článek v odborném periodiku

Název zdroje: Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration

Strana od-do: 131-142

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Kolektivní model rizika pro heterogenní pojistné portfolio	Celková výše pojistných plnění v určitém časovém období, v pojistně matematické literatuře pojmenovaná jako kolektivní riziko, je veličina, která má zásadní význam pro řádné hospodaření pojišťovny. Tento článek má za cíl představit možnosti aproximace kolektivního modelu rizika v heterogenním kmenu pojistných smluv. Základním předpokladem všech modelů pro celkový objem plnění je, že výskyt nároku a výše nároku může být posuzována odděleně. Ukážeme, že smíšená rozdělení jsou vhodnými pravděpodobnostními modely pro počet pojistných nároků a pojistných částek v heterogenním portfoliu pojistek. Je ukázáno, že negativní binomické rozdělení může být použito jako model pro škodní frekvenci a Paretovo rozdělení jako model pro výši pojistných plnění. Koncept smíšených rozdělení je důležitý v pojišťovnictví, protože pojišťovny se obecně musí vypořádat s heterogenními riziky. Povinné ručení v pojištění motorových vozidel je důležité odvětví neživotního pojištění v mnoha zemích, a proto je aplikace teoretických výsledků provedena na datech z tohoto oboru.	Kolektivní model rizika; heterogenní portfolio pojistek; smíšené rozdělení pravděpodobností; negativní binomické rozdělení pravděpodobností; Paretovo rozdělení pravděpodobností
eng	Collective risk model in heterogeneous portfolios of policies	The total amount of claims in a particular time period, in actuarial literature named as collective risk, is a quantity of fundamental importance to the proper management of an insurance company. The article aimed to present the possibility and procedure to approximate the collective risk model in a heterogeneous portfolio of policies. The key assumption in all models for aggregate claim amount is that the occurrence of a claim and the amount of a claim can be studied separately. We will show that mixture distributions are convenient as the probability models for claim numbers and for claim amounts in heterogeneous portfolios of policies. We have derived that the negative binomial distribution can be used as a model for claim frequency and the Pareto distribution as a loss distribution model when the portfolios of policies are not homogeneous. The concept of mixture distributions is an important one in insurance, since insurance companies generally deal with heterogeneous risks. The motor compulsory third party liability insurance is an important branch of non-life insurance in many countries; therefore application of the theoretical results is performed on data from this field.	Collective risk model; Heterogeneous portfolio of policies; Mixture distributions; Negative binomial distribution; Pareto distribution

Search

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte