Publikace detail

Chaotic Analysis of the GDP Time Series

Autoři: Kříž Radko

Rok: 2013

Druh publikace: článek v odborném periodiku

Název zdroje: Nostradamus 2013: Prediction, Modeling and Analysis of Complex Systems

Název nakladatele: Springer

Místo vydání: Dordrecht

Strana od-do: 353-362

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Analýza HDP z hlediska chaosu	Cílem příspěvku je analýza českého hrubého domácího produktu (HDP) a nalezení chaosu v českém HDP. Zpočátku bylo odhadnuté časové zpoždění a dimenze vnoření, které jsou důležité parametry pro odhad Lyapunovova exponentu a pro rekonstrukci fázového prostoru. Následně byl vypočítán největší Lyapunov exponent, který je jedním z důležitých ukazatelů chaosu. Dále byl proveden 0-1 test chaosu. Následně byl spočítán Hurstův exponent pomocí R/S analýzy a dispersionalní analýzy. Hurstův exponent je numerický odhad předvídatelnosti časové řady. Závěrem je zobrazen fázový portrét detrendované HDP časové řady. Výsledky ukázují na přítomnost chaosu v českém HDP.	teorie chaosu; HDP; Hurstův exponent; největší Lyapunov exponent; rekonstrukce fázového prostoru; analýza časové řady
eng	Chaotic Analysis of the GDP Time Series	The goal of this paper is to analyze the Czech Gross domestic product (GDP) and to find chaos in the Czech GDP. At first we will estimate the time delay and the embedding dimension, which is needed for the Lyapunov exponent estimation and for the phase space reconstruction. Subsequently we will compute the largest Lyapunov exponent, which is one of the important indicators of chaos. Then we will calculate the 0-1 test for chaos. Finally we will compute the Hurst exponent by Rescaled Range analysis and by dispersional analysis. The Hurst exponent is a numerical estimate of the predictability of a time series. In the end we will display a phase portrait of detrended GDP time series. The results indicated that chaotic behaviors obviously exist in GDP.	chaos theory; GDP; Hurst exponent; largest Lyapunov exponent; Phase Space Reconstruction; time series analysis

Vyhledávání

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte