Publikace detail

Bootstrap application of the Bornhuetter-Ferguson Method

Autoři: Linda Bohdan | Kubanová Jana

Rok: 2012

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: Proceedings of the 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012 – Part II

Název nakladatele: Slezská univerzita v Opavě

Místo vydání: Opava

Strana od-do: 524-529

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Bootstrapová aplikace Bornhuetter-Ferguson metody	Pojišťovací společnosti používají mnoho různých metod pro výpočet rezerv pojistných plnění, jako např. metoda chain-ladder, Bornhuetter-Fergusonova metoda, Poissonova metoda a mnoho dalších. Většina z těchto modelů byla původně vytvořena jako modely deterministické. V současné době jsou tyto modely modifikovány na stochastické. Aby stochastický model poskytoval relevantní výsledky, musíme mít k dispozici informaci o rozdělení pravděpodobnosti zpracovávaných dat. Vzhledem k reálné situaci, že pojišťovny nezveřejňují aktuální data, vznikají závažné komplikace s odhady koeficientů v modelech i s určením jejich vlastností (bias, směrodatná odchylka apod.) K odhadu těchto koeficientů se používá v článku bootstrapová metoda, popsaný postup nevyžaduje znalost rozdělení pravděpodobnosti zpracovávaných dat. To může být považovány za výhodu při řešení tohoto problému.	bootstrapová metoda;kumulativní ztráta;očekává konečná ztráta;pojistné;Bornhuetter-Fergusonův princip;pojistné plnění;budoucí ztráty
eng	Bootstrap application of the Bornhuetter-Ferguson Method	The insurance companies use many different methods for calculation of the claim reserves, like the chain-ladder method, the Bornhuetter-Ferguson method, the Poisson method and many others. Majority of these models were originally created as deterministic models. Currently, these models are modified as stochastic models. When the stochastic model provides the relevant results, we have to dispose of information about the probability distribution of processed data. Due to real situa-tion that the insurance companies do not publish the actual data, major complica-tions arise both with coefficients estimates in the models and with determination of their properties (bias, standard deviation etc.). The bootstrap principle is used to es-timate these coefficients in the paper; the described process does not require knowledge of the probability distribution of processed data, which can be considered as an advantage at solution of this problem.	bootstrap principle;cumulative loses;expected ultimate loses;premium;Bornhuetter-Ferguson principle;insurance benefit;future loses

Vyhledávání

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte