Univerzita PardubiceFakulta ekonomicko- správní

Univerzita Pardubice

Zaměstnanci
|
Studenti
English

Publikace detail

Bonus-malus Systems: Theory and Practice

Autoři: Slavíček Ondřej

Rok: 2011

Druh publikace: článek v odborném periodiku

Název zdroje: Studia ubezpieczeniowe: Zarzadzanie ryzykiem i finansami

Strana od-do: 308-317

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Bonus-malus systém: teorie a praxe	Bonus-malus systém je účinný nástroj pro řízení rizika u pojištění vozidel. V tomto článku se zaměříme na využití Markovových řetězců pro odvození očekávané rizikové prémie v systému bonus-malus. V úvahu budeme brát homogenní, konečný, nerozložitelný a neperiodický Markovův řetězec, kde pravděpodobnosti přechodu nezávisí na počátečním stavu řetězce. V praktickém příkladu na konci si ukážeme vývoj očekávané rizikové prémie v několika po sobě jdoucích letech, v závislosti na různých možnostech zařazení nových pojistníků do pojistných tříd a s tím související hrozbu platební neschopnosti.	bonus-malus;Markovský řetězec;stacionární markovský řetězec;matice přechodu
eng	Bonus-malus Systems: Theory and Practice	Bonus-malus system is an effective tool for managing risk in an emergency vehicle insurance. In this article we will focus on the possibilities of using Markov chains to derive the expected risk premium in the bonus-malus system. We consider a homogeneous, finite, indecomposable and aperiodic Markov chain, where there is a limit transition probability independent of the initial state. In a practical example in the end we will demonstrate the evolution of the expected risk premium in several consecutive years, depending on various options to the insertion of new policyholders in insurance classes and the associated threat of insolvency.	Bonus-malus; Markov chains; Stationary Markov chain; transition matrix