Publikace detail

Relation between insurance rate and the economic level expressed by bootstrap correlation

Autoři: Kubanová Jana | Linda Bohdan

Rok: 2009

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: 7th International Triennial Calcutta Symposium

Název nakladatele: Calcutta University

Místo vydání: Calcutta

Strana od-do: 59-59

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Vztah mezi výší pojistného a ekonomickou úrovní vyjádřený bootstrapovou korelací	Jedním z rysů dobře fungující země je kromě fungující ekonomiky také dobrý sociální systém.Velmi důležitou roli hraje systém pojišťovacích společností a jejich produktů. Lze předpokládat, že objem pojistných sazeb je ve vztahu ekonomické úrovně země a rovněž, že některé produkty životního pojištění nebo všeobecné pojištění jsou v nějaké souvislosti. Článek se zabývá analýzou těchto vztahů. Výpočet odhadu korelačního koeficientu není obtížný, ale problém nastává při testování nebo konstrukci intervalu spolehlivosti, pokud nejsou splněny patřičné předpoklady. Jedna metoda- bootstrap, je popsána v tomto článku. Bootstrapovými metodami lze často nahradit klasický postup statistických metod. Cílem je prokázat konvergenci bootstrapových odhadů biasu a standardní chyby pro Pearsonův koeficient korelace.	životní pojištění;celkové pojištění;ekonomická úroveň;bootstrapová metoda;odhad parametrů;korelační koeficient
eng	Relation between insurance rate and the economic level expressed by bootstrap correlation	It can also be assumed that some products of the life insurance or general insurance are in any relation. The paper deals with analysis of these relationships. In general, the relation of random variables is expressed by the correlation coefficient. Calculation of its estimate r-sample correlation coefficient is not difficult, but significance testing or confidence intervals construction for the correlation coefficient, require normal distribution of population. When this assumption is not valid, we face the difficult problem. One method -bootstrap, that can be successfully used is described in this paper. The bootstrap methods can substitute the classical statistical methods in many cases. The target of the article is to demonstrate convergence of bootstrap estimates of the bias and the standard error of the Pearson correlation coefficient.	life insurance;general insurance;economic standard;bootstrap method;parameter estimate;correlation coefficient;bootstrap replication;quantile confidence interval

Search

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte