Publikace detail

Simulations of Extreme Losses in Non-Life Insurance

Autoři: Pacáková Viera | Linda Bohdan

Rok: 2009

Druh publikace: článek v odborném periodiku

Název zdroje: E+M Ekonomie a Management

Název nakladatele: Technická univerzita v Liberci

Místo vydání: Liberec

Strana od-do: 97-102

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Simulace extrémních škod v neživotním pojištění	Cíl tohoto článku je upozornit na nový přístup k statistickému modelovému používání kvantilových funkcí. Tento přístup může pomoci řešit mnohé problémy statistického modelování procesů založeného na kvantilových metodách.Definice a modelování rozdělení ztrát v neživotním pojištění je jednou z problémových oblastí.	rozdělení ztrát;kvantilová funkce;pořadové statistiky;simulace;Paretovo rozdělení
eng	Simulations of Extreme Losses in Non-Life Insurance	The objective of this article is to call attention to a new approach to statistical modelling using quantile functions. This approach can deal with many issues associated with the steps of the statistical modelling process based on quantile methods.The definition and modelling of loss distributions in non-life insurance is one of the problem areas, where obtaining a good fit to the extreme tails of a distributional model is of major importance. It is a thesis of this article that the use of models based on quantiles provides an appropriate and flexible approach to the distributional modelling needed to obtain well-fitted tails. We are specifically interested in modelling and simulations the tails of loss distributions Thus is of particular relevance in reinsurance if we ale required to choose or price a high-excess layer. In this situation it is essential to find a good statistical model for the largest observed losses. .	loss distribution;quantile function;order statistics;simulation;Pareto distribution

Search

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte