Publikace detail

Comparison of the Estimates of Correlation Coefficient by Bootstrap and Classical Methods

Autoři: Linda Bohdan | Kubanová Jana

Rok: 2008

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: Book of Abstracts CAPS 2008

Název nakladatele: Agentura Action M

Místo vydání: Praha

Strana od-do: 22

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Porovnání odhadu korelačního koeficientu získaného bootstrapovou a klasickou metodou	Článek se zabývá řešení korelačního vztahu v případě, kdy dvojrozměrný náhodný výběr pochází z jiného, než normálního rozložení, resp, rozložení pravděpodobností je neznámé. Klasické metody v tomto případě selhávají, nebo jsou neúměrně náročné. Řešení nabízí použití bootstrapové metody.	bootstrapové metody;bootstrapový odhad korelačního koeficientu;bootstrapový odhad biasu;bootstrapový odhad standardní chyby
eng	Comparison of the Estimates of Correlation Coefficient by Bootstrap and Classical Methods	When statistical investigation is made it is often necessary to make decision about the correlation relationship between two variables. The Pearson correlation coefficient R is the most often used characteristics. When the data are from a normal distribution, the distribution of the statistics R is known and its properties are known as well. The problems emerge when a sample is from different than normal distribution or when we don?t know in general this distribution. Different approximation can help us in such case. But this approximation can be very complicated in the case of a bivariate distribution and workload falls short of a result. The bootstrap method can be advantageously used in such cases.	bootstrap methods;bootstrap estimate of correlation coefficient;bootstrap estimate of bias;bootstrap estimate of standard error;statistical and simulation error

Search

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte