Publikace detail

COMPARISON OF ACCURACY OF SELECTED MODELS OF TIME SERIES AT DEVELOPMENT OF THE CZECH NATIONAL BANK ASSETS

Autoři: Linda Bohdan | Kubanová Jana

Rok: 2007

Druh publikace: článek v odborném periodiku

Název zdroje: Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration

Název nakladatele: Univerzita Pardubice

Místo vydání: Pardubice

Strana od-do: 98-104

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Porovnání přesnosti vybraných modelů časových řad při vývoji Českého národního bankovního stavu jmění	Existuje řada metod předpovědí z hodnot časových řad. U fininčních časových řas se obvykle používá Box-Jenkinsonova metodologie analýzy řady. Článek se zabývá bootstrapovým přístupem k této metodologii. Jsou porovnány výsledky klasických a resamplingových metod při extrapolaci hodnot časové řady.	extrapolace, odhad parametrů, bootstrapová metoda, autoregresní modely, klouzavé bloky překrývající a nepřekrývající
eng	COMPARISON OF ACCURACY OF SELECTED MODELS OF TIME SERIES AT DEVELOPMENT OF THE CZECH NATIONAL BANK ASSETS	A lot of ways how to estimate the values of the time series the future period are known. The basic approach starts from principle of linear regression methods. The Box-Jenkins methodology is very often used in financier when the time series are analysed. The paper deals with application of the bootstap principle in this methodology. The classical and resampling methods are compared at extrapolation of the values of the time of assets of the Czech national bank	extrapolation, parameters estimate, bootstrap method, autoregressive models, moving blocks overlapping and not overlapping

Search