Publikace detail

Transitioning to Sustainability: Dynamic Spillovers Between Sustainability Indices and Chinese Stock Market

Autoři: Zeng Hongjun | Benkraiem Ramzi | Abedin Mohammad Zoynul | Hájek Petr

Rok: 2025

Druh publikace: článek v odborném periodiku

Název zdroje: European Financial Management

Název nakladatele: Wiley-Blackwell

Místo vydání: Hoboken

Strana od-do: 1742-1770

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Přechod k udržitelnosti: dynamické přelévání mezi indexy udržitelnosti a čínským akciovým trhem	Tento článek zkoumá dynamickou transformaci čínského akciového trhu směrem ke spravedlivé a udržitelné budoucnosti prostřednictvím analýzy propojenosti extrémních rizik a frekvenčně-kvantilové závislosti mezi souborem indexů udržitelnosti a sektory čínského akciového trhu. S využitím novátorské metody propojenosti TVP-VAR-CAViaR a metody vlnkové kvantilové korelace zachycujeme vyvíjející se vztahy mezi faktory udržitelnosti a výkonností trhu. Vzhledem k významným, dalekosáhlým a přetrvávajícím dopadům těchto nejistot na finanční trhy poskytuje naše analýza zásadní vodítka pro investory i tvůrce hospodářských politik při rozhodování a tvorbě regulačních opatření.	Čínský akciový trh; makroekonomický rizikový faktor; index udržitelnosti; riziko extrémních událostí; korelace kvantilů vlnkové transformace
eng	Transitioning to Sustainability: Dynamic Spillovers Between Sustainability Indices and Chinese Stock Market	This paper investigates the dynamic transition of the Chinese stock market towards a just and sustainable future by examining the tail risk connectedness and frequency-quantile dependence between a series of sustainability indices and Chinese stock market sectors. Employing the novel TVP-VAR-CAViaR connectedness method and the wavelet quantile correlation (WQC) method, we capture the evolving relationship between sustainability factors and market performance. Considering the significant, far-reaching, and lasting effects of such uncertainties on the financial markets, our analysis provides essential guidance for investors and policymakers alike in navigating decisions and crafting regulations.	Chinese stock market; macro risk factor; sustainability index; tail risk; wavelet quantile correlation

Vyhledávání

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte