Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko- správní

Univerzita Pardubice

Zaměstnanci
|
Studenti
English

Publikace detail

ÉLETTARTAM-KOCKÁZAT CSEHORSZÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

Autoři: Gogola Ján | Vékás Péter

Rok: 2020

Druh publikace: ostatní - článek

Název zdroje: Biztosítás és Kockázat

Strana od-do: 14-27

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Riziko dlouhověkosti v České republice a v Maďarsku	Riziko dlouhověkosti, riziko, že lidé budou žít déle, než se očekávalo, do značné míry váží ti, kteří provozují důchodové systémy, a na pojišťovnách, které poskytují anuity. Proto i předpověď budoucí míry úmrtnosti má pro pojištění zásadní význam a důchodový průmysl. Naše analýza se zaměřuje na úmrtnost ve vyšším věku (65-95 let), vzhledem k našemu zájmu o aplikace související s důchody, kde je riziko spojené s dlouhodobějšími peněžními toky primárně spojeno s nejistotou v budoucích úmrtnostech. Používáme údaje o úmrtích a expozicích pro člověka a Českou republiku a Maďarsko Mortal Database (HMD). Ukázali jsme, že pokud bude současná míra růstu pokračovat, zvýší současnou hodnotu důchodových závazků v systémech s definovanými požitky přibližně o 3,77% pro Maďarsko a 4,66% pro Českou republiku, pokud použijeme kohortní život (dynamický přístup) místo tabulky období života (statický přístup).	riziko dlouhověkosti, stochastická úmrtnost, tabulka života, Lee-Carterův model, anuita
eng	Longevity Risk in Czech Republic and Hungary	Longevity risk, the risk that people will live longer than expected, weighs heavily on those who run pension schemes and on insurers that provide annuities. Hence the prediction of future mortality rates is an issue of fundamental importance for the insurance and pensions industry. Our analysis focuses on mortality at higher ages (65-95), given our interest in pension-related applications where the risk associated with longer-term cash flow is primarily linked to uncertainty in future rates of mortality. We use data on deaths and exposures for Czech Republic and Hungary from the Human Mortality Database (HMD). We have shown that if the current rate of increase continues, it will increase the present value of pension liabilities in defined-benefit schemes by about 3.77% for Hungary and 4.66% for the Czech Republic, if we use a cohort life (dynamic approach) table instead of a period life table (static approach).	longevity risk, stochastic mortality, life table, Lee-Carter model, annuity