Publikace detail

EXTRA-LARGE CLAIMS ESTIMATE SENSITIVITY BASED ON THE LOSS TABLE ASSUMPTIONS

Autoři: Kuban Michal

Rok: 2019

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2019

Název nakladatele: MAGNANIMITAS

Místo vydání: Hradec Králové

Strana od-do: 245-253

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	CITLIVOST ODHADU EXTRA VELKÝCH ŠKOD V ZÁVISLOSTI NA PŘEDPOKLADECH ŠKODNÍCH TABULEK	Pro pojišťovny je zajištění velmi důležitým produktem. Umožňuje přesunout část rizik, kterým pojišťovna nechce čelit. Aby byla pojišťovna schopná nastavit parametry zajistného krytí, je nezbytné odhadnout výši budoucích škod. Obecně se pro tento účel používají takzvané škodní tabulky. V tomto článku si ukážeme různé metody výpočtu škodních tabulek a jejich dopad na odhad zajistného.	pojišťovna, zajišťovna, škodní tabulky, stochastické modely, extra velké škody
eng	EXTRA-LARGE CLAIMS ESTIMATE SENSITIVITY BASED ON THE LOSS TABLE ASSUMPTIONS	Reinsurance is very important product for insurance companies. It allows to transfer the risky part of the portfolio, which the insurance company does not like to have. To be able to set the reinsurance cover parameters, it is necessary to estimate the volume of future losses. The socalled loss-tables are generally used for this purpose. We will show different methods to calculate the loss-tables and its impact to estimate the reinsurance premium in this article.	Insurance, Reinsurance, Loss Table, Stochastic model, Extra-large claims

Search

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte