Publikace detail

Portfolio optimization for risk averse and risk seeking investor

Autoři: Heckenbergerová Jana | Šild Petr

Rok: 2018

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: 17th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2018 : proceedings

Název nakladatele: Slovenská technická univezita v Bratislave

Místo vydání: Bratislava

Strana od-do: 434-441

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Optimalizace portfolia pro dynamického a opatrného investora	Cil práce je optimalizace portfolia pro dva typy investoru: agresivního a opatrného. Hlavním účelem optimalizace je maximalizace zisku z investování do fondů s akceptovatelným rizikem dle typu investora. Jako vstupní data jsou zvoleny fondy ČSOB s nejširší nabídkou na českém trhu. Problém je matematicky formulován a převeden na úlohu lineárního programování, která je řešena simplexovou metodou.
eng	Portfolio optimization for risk averse and risk seeking investor	The goal of this work is to optimize portfolio for two types of investors: risk averse and risk seeking investor. The main purpose of optimization is to make the highest profit as possible in investing into the mutual funds with bearable risk corresponding to investor's profile. As input to this work is selection from equity, bond and commodity funds offered by ČSOB Asset management, because of the largest offer on the Czech market.	Portfolio optimization; Profitability; Simplex method; Volatility; Yield

Search