Publikace detail

Actuarial model for pricing disability insurance policy

Autoři: Gogola Ján | Kopecká Lucie

Rok: 2018

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: European Financial Systems 2018 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference

Název nakladatele: Masarykova univerzita

Místo vydání: Brno

Strana od-do: 116-122

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Aktuársky model pro oceňování produktů nemocenského pojištění	Hlavním cílem příspěvku je aplikovat stochastické procesy pro oceňování produktů nemocenského pojištění, které přináší pravidelnou anuitu. Při výpočtu aplikujeme vliv délky onemocnění, který rozdělíme do několik stavů Markovova procesu. Využitím dat ze CMI, spočteme jednorázové i běžné pojistné pro tyto produkty pojištění.	nemocenské pojištění, Markovův proces, semi-Markovův proces, rozdělení stavů
eng	Actuarial model for pricing disability insurance policy	The main objective of our contribution is to apply stochastic processes for disability policy that gives annuity benefit in case of temporary or permanent disability. We apply durational effect to the disable state, by splitting it into several states. Using the data supplied by the Continuous Mortality Investigation (CMI) we calculate the single and annual premiums for that policy.	disability insurance, Markov process, semi-Markov process, splitting of states

Search