Publikace detail

Evaluation of probability of market strategy profitability using PCA method

Autoři: Koťátková Stránská Pavla | Heckenbergerová Jana

Rok: 2017

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: International Days of Statistics and Economics : conference proceedings

Název nakladatele: Melandrium

Místo vydání: Slaný

Strana od-do: 752-760

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Vyčíslení pravděpodobnosti zisku dané investiční strategie s použitím PCA metody	Hlavní analýza komponent (PCA) je běžně používaná a velmi účinná metoda pro zjednodušení vícerozměrných dat. V předkládaném příspěvku je však využívána novým způsobem. Popsaná metodika poskytuje tabulky pravděpodobnosti ziskovosti investiční strategie. Hodnoty prvních dvou hlavních složek jsou využity při vyčíslení podmíněné pravděpodobnosti. Výsledné tabulky pravděpodobnosti mohou pomoci odhalit nákupní signály pro ziskové obchodní příležitosti nebo mohou upozornit na vysokou finanční ztrátu. Celá metodika je testována na případové studii, která používá jednoroční datový soubor akcií L-3 Communications Holding (1. srpna 2014 - 14. srpna 2015).	Zisk; Podmíněná Pravděpodobnost; Analýza Hlavních Komponent (PCA)
eng	Evaluation of probability of market strategy profitability using PCA method	Principal component analysis (PCA) is a commonly used and very powerful method for simplification of multivariate data. In the presented contribution, it is, however, utilized in a novel way. The methodology described in the paper provides tables of probabilities of market strategy profitability. Values of the first two principal components are utilized in evaluation of conditional probability. The resulting probability tables can help to detect buying signals for profitable trade opportunities or can provide a warning against a high financial loss. A time period of two weeks before an actual buying signal is analyzed. After one week of holding, the share is sold and the resultant relative price differences determine the group of profitability (high profit, profit, loss, high loss). For each group, tables of occurrences and conditional probabilities are evaluated using the PCA method. The whole methodology is tested on a case study that takes in account one year long dataset (1st Aug 2014 – 14th Aug 2015) of L-3 Communications Holding shares.	Profitability; Conditional Probability; Principal Component Analysis

Vyhledávání

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte