Publikace detail

Fitting standard claims by Generalized Linear Models

Autoři: Gogola Ján

Rok: 2016

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: Managing and Modelling of Financial Risks : 8th International Scientific Conference

Název nakladatele: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Místo vydání: Ostrava

Strana od-do: 227-234

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Odhad výše standardní škody pomocí GLM - zobecněného lineárního modelu	Článek se zabývá problematikou tvorby homogenních tarifních tříd neživotního pojištění a modelování nákladů pro standardní plnění každé. Za účelem zjištění významných rizikových faktorů a také určit náklady standardních plnění jednotlivých tarifních tříd, použijeme zobecněný lineární model (GLM). Teoretická část je doplněna aplikací na heterogenní portfolio pojistek pro povinné ručení. Všechny výpočty byly provedeny pomocí softwaru R. Výsledkem GLM je multiplikativní model, kdy náklady na standardní plnění určité tarifní třídy jsou dány jako součin nákladů standardního plnění referenční třídy a koeficientů příslušné třídy tarifu. Montáž standardní nároky zobecněné lineární modely	Zobecněný lineární model; Gama rozdělení; R programovací jazyk; pravděpodobnostní funkce; klasifikace rizika
eng	Fitting standard claims by Generalized Linear Models	This article deals with the issue of creating homogenous tariff classes of non-life insurance and modelling the cost of standard claims of each tariff class. We use a Generalized Linear Models (GLM) for the purpose of finding significant risk factors and also to determine the cost of standard claims of the individual tariff classes. The theoretical part will be completed by application on a typical heterogeneous portfolio of the Motor Third Party Liability (MTPL). All calculations were performed using the R software. The result of the GLM is a multiplicative model where the cost of standard claim of a particular tariff class is given as a product of the cost of standard claim of the reference class and the relativities of the tariff class.	Generalized linear models; Gamma distribution; R language; likelihood function; risk classification

Vyhledávání

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte