Publikace detail

Kvantifikace rizik přírodních katastrof

Autoři: Pacáková Viera | Jindrová Pavla | Musil Tomáš

Rok: 2016

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: Managing and Modelling of Financial Risks : 8th International Scientific Conference

Název nakladatele: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Místo vydání: Ostrava

Strana od-do: 735-742

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Kvantifikace rizik přírodních katastrof	Dopad katastrofických události na různé světové regiony se zvyšuje, a to jak četnost tak také intenzitu. Cílem tohoto příspěvku je charakteristika parametrických metod pro modelování extrémních historických škod ze světových přírodních katastrof. Příspěvek shrnuje relevantní teoretické výsledky metody extrémních hodnot (EVT) a metody překročení přes vysoký práh (EOT) a prezentuje výsledky těchto aplikací na data týkající se škod ze světových katastrofických událostí z období 2010-1014, které byly publikovány Swiss Re v časopise Sigma. V článku jsou prezentovány modely extrémních katastrofických škod výběrem specifických rozdělení pravděpodobnosti, kdy díky statistické analýze empirických dat určíme co nejlepší možný odhadem horní části rozdělení těchto hodnot. Tyto modely nám umožnily rizikovými mírami kvantifikovat rizika přírodních katastrof a katastrof způsobených lidskou činností.	Katastrofické škody; metoda blokového maxima; metoda přes vysoký práh; rozdělení extrémních hodnot; zobecněné Pareto rozdělení; míry rizika.
eng	Quantification of risks of natural catastrophes	Catastrophic events affect various regions of the world with increasing frequency and intensity. The aim of this paper is to describe parametric curve-fitting methods for modelling extreme historical losses of natural catastrophes in the world. Article summarizes relevant theoretical results of Extreme value theory (EVT) and Excess over Threshold Method (EOT) and presents results of their application to the data about amounts of damages in world catastrophe events in time period 2010-2014, published by Swiss Re studies Sigma. Article presents the models for extreme catastrophic losses by selecting particular probability distributions through statistical analysis of empirical data with the best possible estimate of the upper tail area. These models allowed us to quantify the risks of natural and man-made catastrophes by risk measures.	Catastrophe losses; Block maxima models; Excess over Threshold Method; Extreme value distribution; Generalized Pareto Distribution; Risk measures.

Vyhledávání

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte