Publikace detail

Simulation of the highest insured catastrophe losses using quantile function

Autoři: Pacáková Viera | Jindrová Pavla

Rok: 2016

Druh publikace: článek v odborném periodiku

Název zdroje: International Journal of Mathematics and Computers in Simulation

Strana od-do: 242-248

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Simulace nejvyšších pojištěných katastrofických škod užitím kvantilové funkce	Modelování a simulace katastrofických událostí jsou vhodným nástrojem, pro řízení rizik s použitím výpočetní techniky, který pomáhá pojistitelům, zajistitelům a risk managementu lépe posoudit potenciální ztráty způsobené přírodními katastrofami a katastrofami způsobené lidskou činností. Tento článek si klade za cíl představit metody pro modelování a simulaci extrémních pojistných škod s využitím kvantilové funkce na základě dat o způsobených světových přírodních katastrofách v období 1970-2014, která byla zveřejněna v Swiss Re Sigma No2/2015. Náš zájem je soustředěn především na extrémní pozorování v horní části ocasu ztratové distribuční funkce. Ukážeme, že je možné simulovat škody v horní koncové části rozdělení bez simulování centrálních hodnot. Výsledky budou využity pro simulaci několika hodnot nejvyšších pojistných škod v oblasti světových přírodních katastrof v budoucnosti.	Extrémní škody; Pareto rozdělení; quantilová funkce; Weibullovo rozdělení
eng	Simulation of the highest insured catastrophe losses using quantile function	Catastrophe modelling and simulations are risk management tools using computer technology to help insurers, reinsurers and risk managers better assess the potential losses caused by natural and man-made catastrophes. This article aims to present methods for modelling and simulation of extreme insured losses using quantile function based on data caused the world natural catastrophes in time period 1970-2014, published in Swiss Re Sigma No2/2015. Our interest focuses particularly on the extreme observations in the upper tail of loss distributions. We have shown that it is possible to simulate the losses in upper tail of distribution without simulating the central values. This advantage will be used for simulation a few values of the highest insured losses in the world's natural catastrophes in the future.	Extreme claims; Pareto distribution; Quantile function; Simulation; Weibull distribution

Vyhledávání

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte