Publikace detail

Simulation of Extreme Insured Losses in Natural Catastrophes

Autoři: Pacáková Viera | Jindrová Pavla

Rok: 2016

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: Recent Advances in Mathematics and Computational Science

Název nakladatele: WSEAS Press

Místo vydání: Paris

Strana od-do: 30-34

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Simulace extrémních pojištěných škod u přírodních katastrof	Tento článek si klade za cíl představit využití pravděpodobnostního modelování a simulací založených na užití kvantilové funkce pro extrémní pojistné události, a to na základě dat ze světových přírodních katastrof v období 1970-2014, která byla zveřejněna v Swiss Re Sigma No2/2015. Kvantilová funkce poskytuje vhodný a pružný přístup k pravděpodobnostnímu modelování a simulacím, které jsou potřebné k získání dobře odhadnutých koncových částí rozdělení. Pozornost je především věnována modelování a simulaci ocasu ztratové distribuční funkce. V řadě aplikací v pojišťovnictví a řízení rizik je kvantilová funkce užívána především na extrémní pozorování v horní části ocasu rozdělení pravděpodobnosti. Naštěstí je možné simulovat pozorování v ocasu distribuční funkce bez simulování centrálních hodnot. Tato výhoda bude použita pro odhad několika extrémně vysokých škod pro pojistné události u světových přírodních katastrof v budoucnu.	Extrémní škody; kvantilová funkce; pořádkové statistiky; simulace; Pareto rozdělení
eng	Simulation of Extreme Insured Losses in Natural Catastrophes	This article aims to present the application of probability modelling and simulations based on quantile function of extreme insured losses in the world natural catastrophes based on data in time period 1970-2014, published in Swiss Re Sigma No2/2015. Quantile function provides an appropriate and flexible approach to the probability modelling needed to obtain well-fitted tails. We are specifically interested in modelling and simulations the tails of loss distributions. In a number of applications of quantile functions in insurance and reinsurance risk management interest focuses particularly on the extreme observations in the upper tail of probability distribution. Fortunately it is possible to simulate the observations in one tail of distribution without simulating the central values. This advantage will be used for estimate a few extreme high insured losses in the world's natural catastrophes in future.	Extreme losses; quantile function; order statistics; simulation; Pareto distribution

Vyhledávání

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte