Publikace detail

Comparison of selected stochastic mortality models

Autoři: Gogola Ján

Rok: 2015

Druh publikace: článek v odborném periodiku

Název zdroje: International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences

Název nakladatele: North Atlantic University Union (NAUN)

Místo vydání: Madison

Strana od-do: 159-165

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Porovnaní vybraných modelu úmrtnosti	Pojišťovny jsou ovlivněny mnoha různými druhy rizik. V případě životního pojištění existují dvě hlavní rizika: investiční riziko a demografické riziko. Ten může být rozdělen do pojistného rizika v důsledku náhodné odchylce počtu úmrtí v důsledku jejich očekávané hodnoty, a rizikem dlouhověkosti, vyplývající ze zlepšování úmrtnostních poměrů. Bylo vyvinuto mnoho stochastických modelů pro analýzu zlepšování úmrtnosti. Porovnáváme tři stochastické modely vysvětlující zlepšování úmrtnosti v České republice. Tento článek se zaměřuje na Lee-Carter a Cairns-Blake-Dowd modelů. Používáme údaje o úmrtnosti mužů pro Českou republiku z Human Mortality Database. Napíšeme kód spojený s modely v jazyce R. Ukážeme grafické srovnání modelu. Zjistili jsme, že rozšíření modelu Cairns-Blake-Dowd, který zahrnuje "cohort efekt" modeluje umrtnost můžu v České republice nejlépe.	Cairns-Blake Dowd model; Cohort efekt; intenzita umrtnosti; Lee-Carter model
eng	Comparison of selected stochastic mortality models	Insurance companies are affected by many different kinds of risks. In the case of life insurance there are two main risks: the investment risk and the demographic risk. The latter can be split into insurance risk due to the random deviation of the number of deaths from its expected value, and longevity risk deriving from the improvement in mortality rates. Numbers of stochastic models have been developed to analyse the mortality improvement. We compare three stochastic models explaining improvements in mortality in the Czech Republic. This paper focuses on Lee-Carter and Cairns-Blake-Dowd models. We use data on males deaths and exposures for the Czech Republic from the Human Mortality Database. We write the code associated with models in R. We show graphical comparison of the model fits. We find that an extension of the Cairns-Blake-Dowd model that incorporates a cohort effect fits the Czech Republic males data best.	Cairns-Blake Dowd model; Cohort effect; Force of mortality; Lee-Carter model

Vyhledávání

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte