Publikace detail

Úrokový diferenciál nominálních zápůjčních a depozitních úrokových sazeb jako indikátor integrace úvěrových trhů v Evropské unii

Autoři: Černohorský Jan

Rok: 2014

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014

Název nakladatele: Mendelova univerzita v Brně

Místo vydání: Brno

Strana od-do: 157-169

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Úrokový diferenciál nominálních zápůjčních a depozitních úrokových sazeb jako indikátor integrace úvěrových trhů v Evropské unii	Cílem článku je posoudit míru integrace úvěrových trhů ve vybraných zemích Evropské unie na základě jednofaktorové analýzy rozptylu úrokových diferenciálů nominálních zápůjčních a depozitních úrokových sazeb. Tyto ukazatele jsme zvolili jako možné indikátory integrace úvěrových trhů, protože právě snižování diferenciálů úrokových sazeb patří dle standardních ekonomických poznatků k základním předpokladům vyšší míry integrace úvěrových trhů. V článku vycházíme z dat Mezinárodního měnového fondu. Úrokové diferenciály počítáme jako rozdíl úrokových měr v dané zemi vůči průměru příslušné úrokové míry v Evropské měnové unii. Na základě provedených výpočtů docházíme k závěru, že vývoj úrokového diferenciálu nominálních zápůjčních sazeb indikuje nižší míru integrace a vývoj úrokového diferenciálu nominálních depozitních sazeb neindikuje žádnou změnu v integraci úvěrových trhů.	Integrace úvěrových trhů;úroková diferenciál;zápůjční úroková sazba;depozitní úroková sazba
eng	The Interest Rate Differential of Nominal Lending Interest Rates and Deposit Interest Rates as an Indicator of the Integration of Credit Markets in the European Union	The aim of this article is to evaluate the intensity of integration of credit markets in selected countries of the European Union based on one-factor analysis of variance of the interest rate differential of nominal lending interest rates and deposit interest rates. These indicators are chosen as possible indicators of integration of credit markets, because the reduction of the interest rate differential is, according to standard economic knowledge, one of the basic assumptions of higher level of credit markets integration. We use data from the International Monetary Fund in the article. We calculate interest rate differentials as the difference between interest rates in the every single country and the average of corresponding interest rates in the European Monetary Union. Based on the calculations, we conclude that the interest rate differential of nominal lending rates indicates a lower intensity of integration and the interest rate differential of nominal deposit rates does not indicate any change in the integration of credit markets.	Integration of credit markets;interest rate differential;lending interest rate;deposit interest rate

Vyhledávání

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte