Publikace detail

Využití analýzy přežití při řízení kreditního rizika

Autoři: Papoušková Monika

Rok: 2014

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: Managing and modelling of financial risks: 7th international scientific conference

Název nakladatele: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Místo vydání: Ostrava

Strana od-do: 606-612

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Využití analýzy přežití při řízení kreditního rizika	Cílem příspěvku je demonstrovat možnost využití analýzy přežití při řízení kredního rizika. Příspěvek se zaměřuje na vybrané metody analýzy přežití, konkrétně na neparametrickou Kaplan-Meierovu metodu a semi-parametrický Coxův model proporcionálních rizik. Jejich aplikací na data o časech defaultu v oblasti spotřebitelských úvěrů je možné získat informace o rizikovém chování klientů a následně je možné přizpůsobit řízení úvěrového rizika při poskytování spotřebitelských úvěrů.	Analýza přežití; řízení kreditního rizika
eng	Using of Survival Analysis in Credit Risk Management	The aim of the paper is to demonstrate the possibility of using survival analysis methods in credit risk management. The article is focused on selected survival analysis methods especially nonparametric Kaplan-Meier method and semi-parametric Cox proportional-hazard regression model. By their application to data on time until default in consumer loans it can be obtained information on the risk behaviour of clients and subsequently is possible to adapt credit risk management in providing consumer loans.	Survival Analysis; Credit Risk Management

Vyhledávání