Publikace detail

A comparison of Lee-Carter and Cairns-Blake-Dowd stochastic mortality models

Autoři: Gogola Ján

Rok: 2014

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: Mathematical Methods in Science and Mechanics, Proceedings of the 16-th International Conference on Mathematical Methods, Computational Techniques and Intelligent Systems (MAMECTIS´14)

Název nakladatele: WSEAS Press

Místo vydání: Atény

Strana od-do: 130-134

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Porovnaní Lee-Carter a Cairns-Blake-Dowd stochastických modelů úmrtnosti	Pojišťovny jsou ovlivněny mnoha různými druhy rizik. V případě životního pojištění existují dvě hlavní rizika: investiční riziko a demografické riziko. Demogefické riziko lze rozdělit na pojistné riziko v důsledku náhodné odchylky počtu úmrtí v důsledku s jejich očekávanou hodnotou, a rizika dlouhověkosti vyplývající ze zlepšení míry úmrtnosti. Byly vyvinuty mnoha stochastických modelů pro analýzu zlepšování úmrtnosti. Tento článek se zaměřuje na Lee-Carter a Cairns-Blake-Dowd model. Používáme údaje o úmrtí mužů a expozice pro Českou republiku z úmrtnostní databázi. Napíšeme kód spojený v programu v R. V tomto článku navrhujeme model CBD jako indikátor rizika dlouhověkosti. Indikátor obsahuje pouze dvě sady čísel, a z nichž každý je snadno interpretovatelný a společně říká, jak úmrtnost u různých věkových kategorií se mění s časem. Má vlastnost nemennosti historie při zavedení nových dat.	úmrtnost, Lee-Carterův model, Cairns-Blake-Dowdův model, predikce, R program, intenzita úmrtnosti
eng	A comparison of Lee-Carter and Cairns-Blake-Dowd stochastic mortality models	Insurance companies are affected by many different kinds of risks. In the case of life insurance there are two main risks: the investment risk and the demographic risk. The latter can be split into insurance risk due to the random deviation of the number of deaths from its expected value, and longevity risk deriving from the improvement in mortality rates. Numbers of stochastic models have been developed to analyse the mortality improvement. This paper focuses on Lee-Carter and Cairns-Blake-Dowd models. We use data on male’s deaths and exposures for the Czech Republic from the Human Mortality Database. We write the code associated with models in R. In this paper we propose using the CBD model as a longevity risk indicator. The indicator contains only two set of numbers, and , each of which is readily interpretable and they together tell how mortality rates at different ages change with time. It has the new-data invariant property.	Mortality, Lee-Carter, Cairns-Blake Dowd model, forecasting, R language, force of mortality

Vyhledávání

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte