Publikace detail

Stochastic Mortality Models. Application to CR mortality data

Autoři: Gogola Ján

Rok: 2014

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance - MAF 2014

Název nakladatele: Springer

Strana od-do: 113-116

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Stochastické modely umrtnosti. Aplikace pro data České republiky.	Proces stárnutí je velkou výzvou pro mnoho evropských zemí, a to bez výjimky i České republiky (ČR), a to přináší finanční rizika v oblastech, jako je sociální politika, důchody a zdravotní péči. Motivací tohoto článku je porovnat různé modely úmrtnosti. Pokusili jsme se vysvětlit úmrtnost mužů ve věku 62 až 90 v ČR s využitím několika stochastických modelů úmrtnosti. Porovnáváme kvantitativně několik stochastických modelů vysvětlujících vývoj úmrtnostních poměrů v ČR. Bylo vyvinuta několik stochastických modelů pro analýzu těchto úmrtnosti. Budeme se zabývat modely, jako je Lee-Carter model, Renshaw a Haberman Model, APC-model, Cairns-Blake-Dowd model (CBD) a jejich rozšíření. Každý model je vybaven daty mezi 1968 a 2011. Naše analýza se zaměřuje na mortalitu u vyšších věkových kategorií (62-90), vzhledem k našemu zájmu v aplikacích souvisejích s penzijním zabezpečením. Dle Bayesova informačního kritéria (BIC), jsme zjistili, že rozšíření Cairns- Blake-Dowd (CBD) modelu je nevyhovujícím.	úmrtnost, Bayesovo informačné kriterium, intenzita umrtnosti, omezení
eng	Stochastic Mortality Models. Application to CR mortality data	The ageing process is a great challenge for many European countries, not excluding the Czech Republic (CR) and it brings financial risk in areas such as social policy, pensions and health care. The motivation for this paper is to compare various mortality models. We have attempted to explain mortality improvements for males aged 62-90 in the CR using a several stochastic mortality models. We compare quantitatively number of stochastic models explaining improvements in mortality rates in the CR. It is clear that mortality improvements are driven by an underlying process that is stochastic. Numbers of stochastic models have been developed to analyse these mortality improvements. We will deal in models such as Lee-Carter model, Renshaw and Haberman model, Aged-Periodic-Cohort model (APC), Cairns-Blake-Dowd model (CBD) and their extensions. Each model is fitted to the male data between 1968 and 2011. Our analysis focuses on mortality at higher ages (62-90), given our interest in pensionrelated applications. By the Bayes Information Criterion (BIC) we find that an extension of the Cairns- Blake-Dowd (CBD) model fits the Czech Republic male’s data best.	mortality, constraints, Bayes Information Criterion, force of mortality,

Vyhledávání

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte