Publikace detail

The Impact of the Financial Crisis on Integration of Bond Markets in the European Union

Autoři: Černohorský Jan | Kynclová Lucie

Rok: 2013

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: 14th International Conference on Finance and Banking Financial Regulation and Supervision in the Ater-Crisis Period

Název nakladatele: Slezská univerzita v Opavě

Místo vydání: Opava

Strana od-do: 62-72

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Vliv finanční krize na integraci dluhopisových trhů Evropské unie	Cílem článku je zhodnotit vliv finanční krize na integraci dluhopisových trhů v Evropské unii (EU). Výchozími hodnotami jsou průměry výnosů střednědobých vládních dluhopisů v jednotlivých zemích EU. Dále časové období 2005 - 2011 bylo rozděleno na dvě periody - jednak před finanční krizí a dále během krize a po ní. Dále jsme použili jednofaktorovou analýzu rozptylu ANOVA a porovnali jsme střední hodnoty obou period. Abychom mohli použít ANOVU, nejprve bylo nutné provést test normality a homogenity. Aplikovali jsme Shapiro-Wilk test pro testování normality a Bartlettův test pro testování homogenity. Výsledkem tohoto postupu je konstatování, že integrace dluhopisových trhů v EU se i přes finanční krizi prohloubila.	integrace dluhopisových trhů;finanční krizeů;Evropská Unie
eng	The Impact of the Financial Crisis on Integration of Bond Markets in the European Union	The aim of the paper is to evaluate the impact of the financial crisis on the integration of bond markets in the European Union (EU). The initial indicator is the average yield of medium-term government bonds in individual EU countries. Consequently, the 2005 ? 2011 time period has been divided into two periods - before the financial crisis and during the financial crisis, and after the financial crisis. Furthermore, we have used the one-factor analysis of variance ANOVA and then compared the mean values in the indicated periods. In order for ANOVA to be carried out, first the assumptions of normality and homogeneity of variances of survey data have to be tested. Here we apply Shapiro-Wilk test for testing the normality and Bartlett's test for testing the homogeneity of variances. The result of the procedure is a statement that the integration of bond markets in the EU has been deepened, despite the financial crisis	integration of bond market;financial crisis;European Union

Vyhledávání

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte