Publikace detail

Paretovo rozdelenie v poistení a zaistení

Autoři: Pacáková Viera | Gogola Ján

Rok: 2013

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: Finanční řízení podniku a finančních institucí

Název nakladatele: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Místo vydání: Ostrava

Strana od-do: 648-657

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Paretovo rozdělení v pojištění a zajištění	Paretovo rozdělení v americkém i evropském tvaru je široce využíván nástroj při snižování pojistně-technického rizika pojišťoven. Článek se zabývá jeho využitím při modelování výšky pojistných plnění, při simulaci nejvyšších škod, stanovení netto zajistného při neproporcionálním zajištění a výpočtu některých mír rizika. Teorie je doplněna ukázkami aplikací pomocí programu Excel a statistického programového balíku Statgraphics Centurion.	Paretovo rozdělení; kvantilová funkce; simulace; škodové zajištění; priorita; zajistné; podmíněná VaR.
eng	Pareto Distribution in Insurance and Reinsurance	Pareto distribution in the U.S. and Europe form is a widely used tool in reducing the actuarial-technical risk of insurance companies. The article deals with its use in modelling of insurance losses, in simulation of extreme losses, in determining net premium in case of non-proportional reinsurance and in calculation of some risk measures. The theory is complemented by demonstrations of applications using Excel spread sheet and statistical software package Statgraphics Centurion.	Pareto distribution; quantile function; simulation; excess of loss reinsurance; priority; loss premium; conditional VaR.

Vyhledávání