Publikace detail

Credibility models for permanently updated estimates in insurance

Autoři: Pacáková Viera

Rok: 2013

Druh publikace: článek v odborném periodiku

Název zdroje: International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences

Název nakladatele: North Atlantic University Union (NAUN)

Místo vydání: Madison

Strana od-do: 333-340

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Modely kredibility pro permanentní úpravu odhadů v pojišťovnictví	Tento článek vysvětluje možnosti trvalé aktualizace odhadů v pojistné teorii a praxi a prezentuje několik příkladů odvození aposteriorního rozdělení některých parametrů při známém apriorním rozdělení. Článek zkoumá bayesovské odhady parametrů binomického, Poissonovho a normálního rozdělení při využití kvadratické ztrátové funkce. Volba apriorního rozdělení specifikuje modely binomické/beta, Poissonovo/gama a normální/normální. V pojistné praxi nám tyto modely umožňují neustálou aktualizaci odhadů parametru ? binomického rozdělení, kredibilního pojistného, nebo kredibilného počtu pojistných plnění v krátkodobých pojistných zmluvách. Možnost vyjádřit bayesovské odhady ve tvaru kredibilních odhadů umožňuje snadné použití těchto modelů v pojistné praxi.	Bayesovské odhady; model binomické/beta; kredibilní pojistné; model normální/normální; aposteriorní rozdělení; model Poissonovo/gama; apriorní rozdělení.
eng	Credibility models for permanently updated estimates in insurance	The article explains the possibilities of permanently updated estimates in insurance theory and practice and presents several examples of the derivation of the posterior distribution for certain estimation situations with given prior distributions. Article investigates the Bayesian estimators of the parameters of binomial, Poisson and normal distribution using quadratic loss function. The choice of the prior distribution specifies the models binomial/beta, Poisson/gamma and normal/normal. In insurance practice these models allow us permanently updated estimates of binomial probability, of the credibility premium, or credibility number of claims for short-term insurance contracts. The possibility to express the Bayesian estimators in the form of credibility formulas allows easy application of these models in insurance practice.	Bayesian estimation; binomial/beta model; credibility premium; normal/normal model; poisson/gamma model; posterior distribution; prior distribution

Vyhledávání

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte