Publikace detail

Bayesian Estimations in Insurance Theory and Practice

Autoři: Pacáková Viera

Rok: 2012

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: Advances in Mathematical and Computational Methods: proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational methods in Science and Engeneering

Název nakladatele: WSEAS Press

Místo vydání: Stevens Point

Strana od-do: 127-131

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Bayesovské odhady v pojistné teorii a praxi	Tento článek vysvětluje Bayesovskou verzi odhadu jako metodu pro výpočet věrohodného pojistného nebo pro věrohodný odhad počtu pojistných událostí za použití dvou složek: minulých dat o vlastním portfoliu pojistek a relevantních údajů z jiných zdrojů. Poisson / gamma model pro odhad frekvenci pojistných událostí a normal / normal model pro odhad čistého pojistného jsou vysvětleny a použity.	Věrohodné pojistné; apriorní rozdělení; aposteriorní rozdělení; Bayesovský odhad; Poisson / gamma model;Normal / normal model
eng	Bayesian Estimations in Insurance Theory and Practice	This paper explains the Bayesian version of estimation as a method for calculating credibility premium or credibility number of claims for short-term insurance contracts using two ingredients: past data on the risk itself and collateral data from other sources considered to be relevant. The Poisson/gamma model to estimate the claim frequency for portfolio of policies and Normal/normal model to estimate the pure premium are explained and applied.	Credibility premium; Prior distribution; Posterior distribution,;Bayesian estimator; Poisson/gamma model; Normal/normal model

Vyhledávání

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte