Publikace detail

Determining the Value of Risk in Non-life Insurance Company

Autoři: Pacáková Viera

Rok: 2011

Druh publikace: článek v odborném periodiku

Název zdroje: Studia ubezpieczeniowe: Zarzadzanie ryzykiem i finansami

Strana od-do: 254-262

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Stanovení hodnoty v riziku v neživotné pojišťovně	Článek se zabývá mírami rizika založenými na kvantilech pro pojistný sektor. Zavádí míry Value at Risk (VaR) pro exponenciální, logaritmicko-normální a Pareto rozdělení v pojistné praxi. Vysvětluje také metody stanovení podmíněné VaR a shortfall. Tyto míry rizika mohou být v pojišťovně využity pro stanovení ekonomického kapitálu nebo pojistného. Příklad aplikace představuje výpočet výše uvedených rizikových měr na základě skutečných dat pojišťovny při využití statistických balíků SAS a Statgraphics Centurion XV, kde ztrátovou proměnnou je rozdíl mezi kolektivním rizikem S a rizikovým pojistným RP.	Hodnota v riziku;podmíněná hodnota v riziku;rozdělení škod;shortfall;kvantily;Monte Carlo simulace
eng	Determining the Value of Risk in Non-life Insurance Company	Article deals with quantile-based risk measures for insurance business. There are determined Value at risk (VaR) measures for exponential, lognormal and Pareto loss distributions in insurance practice. Paper also explains methods of determination of the conditional VaR and mean shortfall. These risk measures may be constructed in insurance business for the determination of economic capital or for the setting of insurance premium. Example of application presents computation of the above mentioned risk measures based real data from insurance company using statistical packages SAS and Statgraphics Centurion XV for loss variable that is difference between collective risk S and risk premium RP.	Value at risk;conditional tail expectation;loss distribution;mean shortfall;quantiles;Monte Carlo simulation.

Vyhledávání

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte