Publikace detail

Kvantilové modely individuálnych škôd

Autoři: Pacáková Viera | Sipková Ľubica

Rok: 2011

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: Aktuárska veda v teórii a praxi: zborník recenzovaných príspevkov 8. medzinárodnej vedeckej konferencie

Název nakladatele: Ekonomická univerzita v Bratislave

Místo vydání: Bratislava

Strana od-do: 77-83

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Kvantilové modely individuálních škod	Pravděpodobnostní modely individuálních škod jsou východiskem k řešení mnoha závažných problémů neživotní pojišťovny. Hledáme jich více metodami na základě znalosti empirických údajů. Nejčastěji využíváme testy dobré shody, jaderné hustoty, složené rozdělení, směsi rozdělení a kvantilové metody. Příspěvek je zaměřen právě na teoretický princip a aplikační ukázku modelování individuální výše škod použitím kvantilových funkcí. Prokazuje výhody kvantilových modelů a jejich užitečnost pro pojistnou praxi.	Pravděpodobnostní model;kvantilová funkce;gama rozdělení;Paretovo rozdělení;lognormální rozdělení.
eng	Quantile Loss Distribution	Probability models of individual claim amounts form the basis of solving of many substantial problems of non-life insurance company. To find them on the basis of empirical data we use several methods. The most often we use goodness of fit tests, kernel densities, composition distributions, mixture distributions and quantile methods. Article focuses on the theoretical principles and applications of modelling individual claim amounts using quantile functions and shows the advantages of quantile models and their usefulness for insurance practice.	Probability model;quantile function;gamma distribution;Pareto distribution;lognormal distribution

Vyhledávání