Publikace detail

Modelování a simulace pojistných rizik

Autoři: Pacáková Viera | Linda Bohdan | Kubanová Jana | Šoltés Erik

Rok: 2012

Druh publikace: odborná kniha

Název nakladatele: Univerzita Pardubice

Místo vydání: Pardubice

Strana od-do: nestránkováno

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Modelování a simulace pojistných rizik	Monografie je zaměřena na teoretické matematické a statistické metody a simulační techniky, používané při modelování a simulaci pojistných rizik v neživotním pojištění. Jsou zde ukázány praktické aplikace popsaných metod s využitím softwarových produktů SAS, Statgraphics, Matlab a Excel v souvislosti s cíli výzkumného projektu GAČR 402/09/1866. Základními řešenými problémy v prvních třech kapitolách je modelování individuálních pojistných rezerv a modely kolektivního rizika. Užitím testů dobré shody lze často odhadnout rozdělení pravděpodobností počtu a velikosti škod, Monte Carlo simulace nám umožňují simulovat adekvátní množství pojistných rezerv. Simulované hodnoty mohou být následně použity k určení modelu kolektivního rizika, výpočtu pojistného i míry rizika. V monografii je prezentován teoretický přístup k pravděpodobnostním modelům a simulacím společně s příklady a aplikacemi.	pojistné plnění;model kredibility;technické rezervy na pojistná plnění;bootstrapová metoda
eng	Modelling and simulation of the insurance risks	This monograph focuses on the theoretical mathematical and statistical methods and simulation techniques of modeling and simulations of insurance risks in non-life insurance company and presents practical examples of applications of these methods using software packages SAS, Statgraphics, Matlab and Excel in accordance with the objectives of the research project GAČR 402/09/1866. Basic solving problems in the first three chapters are modelling of individual claim amounts and collective risk models. Using goodness of fit tests we can often find distributions of the number and of the amount of claims and Monte Carlo simulations enable us to simulate a sufficient number of total claims amount. Simulated values then we will use in determining the collective risk model, calculating the premium and risk measures. The monograph presents a theoretical approach of these probability models and simulations, together with examples of applications.	insurance benefit;credibility model;claim reserves;bootstrap method

Vyhledávání

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte