Publikace detail

Quantile Models of Losses in Property Insurance

Autoři: Sipková Lubica | Boháčová Hana | Sipko Juraj

Rok: 2011

Druh publikace: článek v odborném periodiku

Název zdroje: Studia ubezpieczeniowe: Zarzadzanie ryzykiem i finansami

Strana od-do: 297-307

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Kvantilové modely výše pojistných plnění v majetkovém pojištění	Cílem teorie rizika v pojišťovnictví je studium celkové výše pojistných plnění. V tomto příspěvku se budeme soustředit na rozdělení pravděpodobnosti indivduálních pojistných plnění. Cílem je popsat varianci nárokované částky tak, že najdeme rozdělení pravděpodobnosti, které odpovídajícím způsobem popisuje skutečné škody.	Kvantilové modely; rozdělení odhadu získaného metodou nejmenších čtverců; Gama-Pareto rozdělení; semilineární lognormal-Paretovy Q-modely výše pojistných plnění
eng	Quantile Models of Losses in Property Insurance	The purpose of the risk theory in insurance is to study the total claim amount. In this paper, we will concentrate on one of the components of the total claim amount: the individual claim amount, called a loss distribution. The objective is o describe the variation of the claim amounts by finding the loss distribution that adequately describes the claims that actually occur. There is often a natural desire to fit a probability distribution with reasonably tractable mathematical properties to such a data set based on some exploratory analysis of the data.	Quantile Modelling; Distribution Least squares Estimation; Gamma-Pareto Distribution; Semilinear Lognormal-Pareto Q-model of Losses

Vyhledávání