Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko- správní

Univerzita Pardubice

Zaměstnanci
|
Studenti
English

Publikace detail

Kvantilové modely výšky škod v poistení motorových vozidiel

Autoři: Pacáková Viera | Sipková Ľubica

Rok: 2010

Druh publikace: článek v odborném periodiku

Název zdroje: Forum Statisticum Slovacum

Strana od-do: 224-229

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Kvantilové modely výšky škod v pojištění motorových vozidel	Článek popisuje variabilitu výše pojistných škod pomocí teoretického rozdělení s dobrou shodou s empirickým rozdělením. Zvláštní pozornost je věnována modelování horního konce rozdělení, protože je pro pojišťovnu důležité nepodhodnotit velká pojistná plnění. Cílem je prezentovat nový přístup k statistickému modelování pomocí kvantilové funkce. Moderní výpočetní simulační metody otevírají široké možnosti pro praktickou aplikaci této metody.	model pojistných škod;kvantilová distribučná funkcia;gamma-Paretov model;lognormálne-Paretovo rozdelenie
eng	Quantile Models of Losses in Motor Hull Insurance	The article describe the variation in claim amounts by finding a loss distribution that adequately describes the claims. Particular attention is paid to the studying of the right tail of the distribution, since it is important to not underestimate the size of large losses. The objective of this paper is to call attention to a new approach to statistical modelling by using quantile functions. Modern computer simulation techniques open up a wide field of practical applications for this method.	Loss Distribution;Quantile Distribution Functions;Gamma-Pareto Probability Model;Lognormal-Pareto Distribution