Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko- správní

Univerzita Pardubice

Zaměstnanci
|
Studenti
English

Publikace detail

Pareto distribution in non proportional reinsurance

Autoři: Pacáková Viera

Rok: 2010

Druh publikace: článek v odborném periodiku

Název zdroje: Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu

Strana od-do: 316-322

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Paretovo rozdělení v neproporcionálním zajištění	Článek prezentuje využití Paretova rozdělení pro odhad rizikového zajistného při vysoké prioritě v neproporcionálním excedentním zajištění, kde je počet pozorování velmi malý a výsledky tak mohou být zavádějící. Paretovo rozdělení lze využít k odhadu neznámé frekvence škod přesahujících danou vysokou prioritu, pokud známe frekvence při nízké spoluúčasti. Pomocí Paretova modelu vypočítáme také střední hodnotu výše škod a následně můžeme vypočítat rizikové zajistné.	Paretovo rozdělení; neproporcionální excedentní zajištění; zajistné
eng	Pareto distribution in non proportional reinsurance	In this paper we use the Pareto model to estimate risk premium for excess of loss treaties with high deductibles, where loss experience is insufficient and could therefore be misleading. Pareto distribution is possible use to estimate the unknown frequency of losses exceeding any given high deductible if we know the frequency at a low deductible. Having learnt how to extrapolate frequencies and to determine expected excess losses, we can calculate the expected excess loss burden, or the risk premium.	Pareto distribution; non-proportional excess of loss reinsurance; risk premium