Publikace detail

Alternative Methods to Operational Risk Management

Autoři: Černohorský Jan | Teplý Petr

Rok: 2010

Druh publikace: článek v odborném periodiku

Název zdroje: Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration

Název nakladatele: Univerzita Pardubice

Místo vydání: Pardubice

Strana od-do: 58-64

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Alternativní metody řízení operačního rizika	V tomto článku počítáme kapitálový požadavek k operačnímu riziku pro jedny z největších českých bank. Využili jsme dva hlavní přístupy popsané v literatuře: Distribuci ztráty přístupu a Teorii extrémních hodnot, ve které jsme použili dvě metody odhadu - standardní metodu maximální věrohodnosti a pravděpodobnostní vážené momenty (PWM). Naše výsledky prokázaly závažnost operačního rizika, jak dokládá mnoho výzkumníků.	operační riziko;ekonomický kapitál;banky;extrémní teorie hodnoty;pravděpodobnostní vážené metody
eng	Alternative Methods to Operational Risk Management	In this paper we calculate capital requirement for operational risk for one the biggest Czech banks. We have utilized two main approaches desribed in the literature: the Loss Distribution Approach and Extreme Value Theory, in which we have used two estimation methods – the standard maximum likelihood estimation method and the probability weighted moments (PWM). Our results proved a heavy-tailed pattern of operational risk data as documented by many researchers.	operational risk;economic capital;bank;extreme value theory;probability weighted method

Vyhledávání