Publikace detail

Actuarial Modelling of Extreme Losses

Autoři: Pacáková Viera | Linda Bohdan

Rok: 2006

Druh publikace: článek v odborném periodiku

Název zdroje: Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Název nakladatele: Wydawnictvo Akademii Ekonomicznej

Místo vydání: Wocław

Strana od-do: 369-374

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Aktuárské modelování extrémních škod	Při modelovaní extrémních událostí se podle okolností využívají různé přístupy. Příspěvek prezentuje parametrické metody dobré shody pro modelování extrémních historických škod. Popisuje teoretická východiska Teorie extrémních hodnot (EVT) a Metody přebytků nad prahem (EOT) a poskytuje příklady jejich aplikace na údajích o pojistných škodách při pojištění proti požáru v Dánsku podle studie Alexandra McNeila (1996).	extrémní škody;zevšeobecněné Pareto rozdělení;teorie extrémních hodnot;funkce průměrných přebytků;metoda přebytků nad prahem;graf průměrných reziduí
eng	Actuarial Modelling of Extreme Losses	In the modeling of extreme events, different approaches had been proposed for certain circumstances. The article describes parametric curve fitting methods for modeling extreme historical losses. Describes relevant theoretical results above Extreme value theory (EVT) and Excess over Threshold Method (EOT) and provides an example of the application to Danish data on large fire insurance losses by Alexander McNeil's (1996) study.	extreme losses;generalized Pareto distribution;extreme value theory;mean excess function;excess over threshold method;mean residual life plot

Vyhledávání