Publikace detail

Simulations of the Extreme Losses in Non-Life Insurance

Autoři: Pacáková Viera | Šoltés Erik

Rok: 2005

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: AIESA - Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach

Název nakladatele: FHI EU

Místo vydání: Bratislava

Strana od-do: 25

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Simulace extrémních škod v neživotním pojištění	Modelováaní výšky škod v neživotním pojiětění je jednou z oblastí, kde dosáhnutí dobré shody konců teoretického a empirického rozdělení je mimořádně důležité. Obsahem tohoto příspěvku je ukázat, že modelování rozdělení škod pomocí kvantilových funkcí poskytuje vhodnou a flexibilní metodu na získání modelu s dobrou shodou v koncích rozdělení a simulací extrémních škod.	modely dobré shody;kvantilové funkce;konce rozdělení;simulace extrémních škod
eng	Simulations of the Extreme Losses in Non-Life Insurance	Modelling of loss distributions in non-life insurance is one of the problem areas, where obtaining a good fit to the extreme tails of a distributional model is of major importance. It is a thesis of this paper that the use of models based on quantiles provides an appropriate and flexible approach to the distributional modelling needed to obtain well-fitted tails and to simulate the extreme losses.	goodness of fit models;quantile functions;tails of a distributional models;simulate the extreme losses

Vyhledávání