Publikace detail

Simulations of insurance losses using Pareto quantile function

Autoři: Pacáková Viera | Šoltés Erik

Rok: 2005

Druh publikace: článek v odborném periodiku

Název zdroje: Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu

Název nakladatele: Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu

Místo vydání: Wroclaw

Strana od-do: 92-99

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Simulace pojistných škod užitím Paretovy kvantilové funkce	Paretovo rozdelení se často využívá jako model pojistných škod. Příspěvek popisuje jeho výhodné vlastnosti při modelování škod pomocí kvantilové funkce a simulacích maximálních škod. Postup modelování a simulací je ilustrovaný na výběrových údajích o výšce škod při havarijním pojištění motorových vozidel.	Paretovo rozdělení;rozdělení pojistných škod;kvantilová funkce;simulace
eng	Simulations of insurance losses using Pareto quantile function	Pareto distribution is often used as a model for insurance losses. This paper describes its very good properties for modelling of loss distribution using quantile functions and simulations of the largest losses. Process of modelling and simulation has been illustrated on the sample of observed claim size data in motor hull insurance.	Pareto distribution;loss distribution;quantile function;simulation

Vyhledávání