Publikace detail

Modelling of the development of the selected indicators of the insurance market

Autoři: Kubanová Jana | Linda Bohdan

Rok: 2009

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: 7th International Triennial Calcutta Symposium

Název nakladatele: Calcutta University

Místo vydání: Calcutta

Strana od-do: 54-54

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Modelování vývoje vybraných ukazatelů pojistného trhu	Rozvoj lidské společnosti je spojen s rostoucí úrovní rizika nebo nebezpečí, které může znamenat nebezpečí jakékoli nepředvídatelné události, jehož příčinou může být lidská nedokonalost nebo jakýkoliv přírodní jev. Nebezpečí, která jsou popsána takovým způsobem, mohou být nazvána rizikem. Nejčastěji možnost finančního krytí rizika je pojištění. Na pojistném trhu se nabízí velké množství produktů. K porovnání účinnosti produktů je nezbytné zkoumat vývoj vybraných ukazatelů během určitých období, to znamená, že je nezbytné provést analýzu časových řad. Na základě těchto analýz můžeme být schopni předvídat budoucí vývoj vybraných ukazatelů. Hlavní omezení mnoha metod spočívá ve skutečnosti, že obvykle vyžadují splnění různých předpokladů. Příspěvek je zaměřen na uplatňování bootstrapové metody, kterou lze použít v těch případech, kdy je obtížné či téměř nemožné ověření všech předpokladů. Článek se zabývá pomocí aplikace metodiky Box-Jenkins ve vztahu k metodě bootstrap.	neživotní pojištění;bootstrapová metoda;autoregresní model;klouzavé bloky neppřekrývající a překrývající;extrapolace
eng	Modelling of the development of the selected indicators of the insurance market	Development of the human society is connected with a growing level of hazard or danger, that are specified as a risk. The most frequent possibility of the financial covering of the risk is insurance. The insurance market offers a lot of products. To compare the efficiency of the companies or products it is necessary to investigate the development of the selected indicators during the certain period; it means that it is necessary to analyse the time series. On the bases of these analyses we can be able to predict the future development of selected indicator. The main limitation of many methods consists in the fact that they usually require the fulfilments of the different assumptions, that can´t be often verified. The paper is focused to the application of the bootstrap method that can be used at such cases, when it is difficult or almost impossible to verify any assumption. The paper deals with application of the Box-Jenkins methodology in relation to the bootstrap method.	non-life insurance;bootstrap method;autoregressive models;moving blocks overlapping and not overlapping;extrapolation

Search

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Ústavy

Pracoviště

Jak nás najdete?

Služby

Často hledáte