Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko- správní

Univerzita Pardubice

Zaměstnanci
|
Studenti
English

Publikace detail

Premium Calculation in a Heterogeneous Portfolio of Policies

Autoři: Boháčová Hana | Pacáková Viera

Rok: 2009

Druh publikace: článek ve sborníku

Strana od-do: nestránkováno

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Výpočet pojistného v heterogenním portfoliu pojistek	Výpočet čistého pojistného je jedním z hlavních problémů aktuárské praxe. Obvykle pracujeme s heterogenním portfoliem pojistek, např. u pojištění motorových vozidel. V příspěvku je při stanovování výše pojistného využito modelování rozdělení pravděpodobností počtu pojistných škod Poissonovým rozdělením a rozdělení pravděpodobnosti výše pojistných škod gama rozdělením.	počet pojistných škod;výpočet výše pojistného;výše pojistných škod;zobecněné lineární modely
eng	Premium Calculation in a Heterogeneous Portfolio of Policies	The calculation of fair premiums is the main actuarial problem in insurance business. We assume a heterogeneous portfolio of policies such a motor insurance portfolio. The concept of a mixture distribution will be convenient to use and show that the Poisson model for the number of claims and the gamma distribution for the modelling insurance losses are useful in such case.	claim amount;claim frequency;generalized linear models;premium calculation