Publikace detail

Bootstrap methods of the coefficients estimates of the trend function in the time series

Autoři: Kubanová Jana | Linda Bohdan

Rok: 2009

Druh publikace: článek ve sborníku

Název zdroje: Aktuárska veda v teórii a v praxi

Název nakladatele: Vydavateľstvo Ekonóm

Místo vydání: Bratislava

Strana od-do: 19-27

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Bootstrapové metody odhadu koeficientů trendové funkce v časových řadách	Metody, které se obvykle používají k odhadu parametrů časové řady vyžadují splnění určitých předpokladů, které ale v běžné praxi často splněny nebývají. V takových případech je obtížné stanovit spolehlivost odhadů. Tyto nedostatky může odstranit použití bootstrapové metody, která nabízí možnost určení biasu (vychýlení) a standardní chyby.	neživotní pojištění;bootstrapová metoda;autoregresní model;klouzavé bloky překrývající a nepřekrývající;extrapolace
eng	Bootstrap methods of the coefficients estimates of the trend function in the time series	The usual methods of time series coefficients estimates require various presumptions, which are often not fulfilled in praxis. It is problematic to determine reliability of these estimates in such cases. These estimates deficiencies remove bootstrap methods, which offer estimates of their bias and standard error.	non-life insurance;bootstrap method;autoregressive models;moving blocks overlapping and not overlapping methods;extrapolation

Search