Publikace detail

Autoregresní modely-řešení resamplingovou metodou

Autoři: Linda Bohdan | Kubanová Jana

Rok: 2007

Druh publikace: článek v odborném periodiku

Název zdroje: Forum Statisticum Slovacum

Název nakladatele: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť

Místo vydání: Bratislava

Strana od-do: 191-194

Tituly:

Jazyk	Název	Abstrakt	Klíčová slova
cze	Autoregresní modely-řešení resamplingovou metodou	K analýze časových řad lze použít řadu pravděpodobnostních modelů. Jejich matematická interpretace může být relativně složitá, možné zjednodušení problému nabízí bootstrapový přístup.V příspěvku jsou popsány dva modely, jedním z nich je tzv. autoregresní model prvního řádu, druhým pak autoregresní model druhého řádu.
eng	Autoregresive models-solution by resampling method	Probability models can be used to analyse the time series. Mathematical interpretation of these models can be relatively difficult, one possible simplification offers bootstrap method. Two models are presented in the paper, the first-order autoregressive model and the second-order autoregressive model.	bootstrap method;the first-order autoregressive model and the second-order autoregressive model

Search