Publication detail

COMPARISON OF ACCURACY OF SELECTED MODELS OF TIME SERIES AT DEVELOPMENT OF THE CZECH NATIONAL BANK ASSETS

Authors: Linda Bohdan | Kubanová Jana

Year: 2007

Type of publication: článek v odborném periodiku

Name of source: Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration

Publisher name: Univerzita Pardubice

Place: Pardubice

Page from-to: 98-104

Titles:

Language	Name	Abstract	Keywords
cze	Porovnání přesnosti vybraných modelů časových řad při vývoji Českého národního bankovního stavu jmění	Existuje řada metod předpovědí z hodnot časových řad. U fininčních časových řas se obvykle používá Box-Jenkinsonova metodologie analýzy řady. Článek se zabývá bootstrapovým přístupem k této metodologii. Jsou porovnány výsledky klasických a resamplingových metod při extrapolaci hodnot časové řady.	extrapolace, odhad parametrů, bootstrapová metoda, autoregresní modely, klouzavé bloky překrývající a nepřekrývající
eng	COMPARISON OF ACCURACY OF SELECTED MODELS OF TIME SERIES AT DEVELOPMENT OF THE CZECH NATIONAL BANK ASSETS	A lot of ways how to estimate the values of the time series the future period are known. The basic approach starts from principle of linear regression methods. The Box-Jenkins methodology is very often used in financier when the time series are analysed. The paper deals with application of the bootstap principle in this methodology. The classical and resampling methods are compared at extrapolation of the values of the time of assets of the Czech national bank	extrapolation, parameters estimate, bootstrap method, autoregressive models, moving blocks overlapping and not overlapping

Search