Publication detail

Portfolio optimization for risk averse and risk seeking investor

Authors: Heckenbergerová Jana | Šild Petr

Year: 2018

Type of publication: článek ve sborníku

Name of source: 17th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2018 : proceedings

Publisher name: Slovenská technická univezita v Bratislave

Place: Bratislava

Page from-to: 434-441

Titles:

Language	Name	Abstract	Keywords
cze	Optimalizace portfolia pro dynamického a opatrného investora	Cil práce je optimalizace portfolia pro dva typy investoru: agresivního a opatrného. Hlavním účelem optimalizace je maximalizace zisku z investování do fondů s akceptovatelným rizikem dle typu investora. Jako vstupní data jsou zvoleny fondy ČSOB s nejširší nabídkou na českém trhu. Problém je matematicky formulován a převeden na úlohu lineárního programování, která je řešena simplexovou metodou.
eng	Portfolio optimization for risk averse and risk seeking investor	The goal of this work is to optimize portfolio for two types of investors: risk averse and risk seeking investor. The main purpose of optimization is to make the highest profit as possible in investing into the mutual funds with bearable risk corresponding to investor's profile. As input to this work is selection from equity, bond and commodity funds offered by ČSOB Asset management, because of the largest offer on the Czech market.	Portfolio optimization; Profitability; Simplex method; Volatility; Yield

Search