Publication detail

Využití analýzy přežití při řízení kreditního rizika

Authors: Papoušková Monika

Year: 2014

Type of publication: článek ve sborníku

Name of source: Managing and modelling of financial risks: 7th international scientific conference

Publisher name: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Place: Ostrava

Page from-to: 606-612

Titles:

Language	Name	Abstract	Keywords
cze	Využití analýzy přežití při řízení kreditního rizika	Cílem příspěvku je demonstrovat možnost využití analýzy přežití při řízení kredního rizika. Příspěvek se zaměřuje na vybrané metody analýzy přežití, konkrétně na neparametrickou Kaplan-Meierovu metodu a semi-parametrický Coxův model proporcionálních rizik. Jejich aplikací na data o časech defaultu v oblasti spotřebitelských úvěrů je možné získat informace o rizikovém chování klientů a následně je možné přizpůsobit řízení úvěrového rizika při poskytování spotřebitelských úvěrů.	Analýza přežití; řízení kreditního rizika
eng	Using of Survival Analysis in Credit Risk Management	The aim of the paper is to demonstrate the possibility of using survival analysis methods in credit risk management. The article is focused on selected survival analysis methods especially nonparametric Kaplan-Meier method and semi-parametric Cox proportional-hazard regression model. By their application to data on time until default in consumer loans it can be obtained information on the risk behaviour of clients and subsequently is possible to adapt credit risk management in providing consumer loans.	Survival Analysis; Credit Risk Management

Search