Login for students

Login for employees

Publication detail

Lee-Carter family of stochastic mortality models
Authors: Gogola Ján
Year: 2014
Type of publication: článek ve sborníku
Name of source: Managing and modelling of financial risks: 7th international scientific conference
Publisher name: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
Place: Ostrava
Page from-to: 209-217
Titles:
Language Name Abstract Keywords
cze Třída Lee-Carter stochastických modelů úmrtnosti Pojišťovny jsou ovlivněny mnoha různými druhy rizik. V případě životního pojištění existují dvě hlavní rizika: investiční riziko a demografické riziko.Demografické riziko lze rozdělit na pojistné riziko v důsledku náhodné odchylky počtu úmrtí v důsledku s jejich očekávanou hodnotou, a riziko dlouhověkosti vyplývající ze zlepšení míry úmrtnosti. Byly vyvinuty mnoho stochastických modelů pro analýzu zlepšování úmrtnosti. Tento článek se zaměřuje na rodiny Lee-Carter modelů. Používáme údaje o úmrtí mužů a expozice pro Českou republiku z úmrtnostní databáze. Napíšeme kód spojený jazyku R. Avšak pro pojisťovně je tvorba modelu obvykle jen první krok a hlavním účelem je predikce míry úmrtnosti. úmrtnost, Lee-Carter, predikce, R program, intenzita úmrtnosti
eng Lee-Carter family of stochastic mortality models Insurance companies are affected by many different kinds of risks. In the case of life insurance there are two main risks: the investment risk and the demographic risk. The latter can be split into insurance risk due to the random deviation of the number of deaths from its expected value, and longevity risk deriving from the improvement in mortality rates. Numbers of stochastic models have been developed to analyse the mortality improvement. This paper focuses on the family of Lee-Carter models. We use data on male’s deaths and exposures for the Czech Republic from the Human Mortality Database. We write the code associated with models in R. However, for actuaries the fitting of a model is usually only the first step and the main purpose is the forecasting of mortality. Mortality, Lee-Carter, forecasting, R language, force of mortality

Map

en.mapy.cz

Services

Popular Links

© 2023 University of Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2
Phone: +420 466 036 111, 466 036 112, 466 036 113
Webmaster, RSS
Data box ID: f5vj9hu
Accessibility Statement
CC BY-NC-ND 4.0Creative CommonsAttributionNonCommercialNoDerivatives