Publication detail

Pravděpodobnost ruinování při zajištění

Authors: Gogola Ján

Year: 2014

Type of publication: článek v odborném periodiku

Name of source: Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration

Publisher name: Univerzita Pardubice

Place: Pardubice

Page from-to: 29-39

Titles:

Language	Name	Abstract	Keywords
cze	Pravděpodobnost ruinování při zajištění	V pojistné matematice teorie ruinování využívá matematické modely pro popis zranitelnosti pojistitele ke krachu. Teoretické základy teorie ruinování popisuje pojišťovací společnost, která zažívá dvě protichůdné peněžní toky: příchozí peněžní prémie a odchozích pojistné plnění. Přebytek pojistitele je náhodná proměnná, protože jeho hodnota závisí na pojistné a pojistná plnění. Pojišťovna požaduje, aby pravděpodobnost krachu tak malé, jak je to možné, nebo alespoň pod předem stanovenou mez. Lundbergova nerovnost poskytuje horní mez pro pravděpodobnost krachu v nekonečném čase a je jedním z nejznámějších výsledků v teorii ruinování. Jednou z možností pro pojistitele, který chce snížit pravděpodobnost krachu je provést zajištění. Budeme zvažovat dva druhy zajištění: proporcionální a zajištění škodního nadměrku. Mohli bychom uvažovat o zajištění, které je optimální (z pojišťovny hlediska), pokud minimalizuje pravděpodobnost krachu. Cílem této práce je ukázat, jaký vliv mají změny faktoru zatížení pojistného (používané pojistitelem a zajistitelem), na pravděpodobnost krachu pro oba druhy zajištění. Najdeme také optimální typ zajištění za určitých podmínek.	zajistné, teorie ruinování, složený, proporcionální a neproporcionální zajištění, koeficient úpravy, vlastní vrub, složený Poissonův proces
eng	Ruin probability in reinsurance	In actuarial science ruin theory uses mathematical models to describe an insurer’s vulnerability to ruin. Theoretical foundation of ruin theory describes an insurance company who experiences two opposing cash flows: incoming cash premiums and outgoing claims. The insurer’s surplus at any future time is a random variable since its value depends on premiums and claims. The insurer want to keep the probability of ruin as small as possible, or at least below a predetermined bound. Lundberg’s inequality provides an upper bound for the probability of ruin in infinite time and is one of the most famous results in ruin theory. One of the options for an insurer who wishes to reduce the probability of ruin is to effect reinsurance. We shall consider two kinds of reinsurance arrangement: proportional and excess of loss reinsurance. We could consider a reinsurance arrangement (from an insurer point of view) to be optimal if it minimizes the probability of ruin. The goal of this paper is to illustrate how changes in the premium loading factor (used by insurer and reinsurer) affect the probability of ruin in both kind of reinsurance. We find also the optimal type of reinsurance under certain conditions.	Reinsurance, Ruin theory, Proportional and Excess of Loss Reinsurance, Adjustment coefficient, Retention level, Compound Poisson process,

Search

Login for students

Login for employees

Publication detail

Map

Services

Popular Links