Publication detail

Paretovo rozdelenie v poistení a zaistení

Authors: Pacáková Viera | Gogola Ján

Year: 2013

Type of publication: článek ve sborníku

Name of source: Finanční řízení podniku a finančních institucí

Publisher name: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Place: Ostrava

Page from-to: 648-657

Titles:

Language	Name	Abstract	Keywords
cze	Paretovo rozdělení v pojištění a zajištění	Paretovo rozdělení v americkém i evropském tvaru je široce využíván nástroj při snižování pojistně-technického rizika pojišťoven. Článek se zabývá jeho využitím při modelování výšky pojistných plnění, při simulaci nejvyšších škod, stanovení netto zajistného při neproporcionálním zajištění a výpočtu některých mír rizika. Teorie je doplněna ukázkami aplikací pomocí programu Excel a statistického programového balíku Statgraphics Centurion.	Paretovo rozdělení; kvantilová funkce; simulace; škodové zajištění; priorita; zajistné; podmíněná VaR.
eng	Pareto Distribution in Insurance and Reinsurance	Pareto distribution in the U.S. and Europe form is a widely used tool in reducing the actuarial-technical risk of insurance companies. The article deals with its use in modelling of insurance losses, in simulation of extreme losses, in determining net premium in case of non-proportional reinsurance and in calculation of some risk measures. The theory is complemented by demonstrations of applications using Excel spread sheet and statistical software package Statgraphics Centurion.	Pareto distribution; quantile function; simulation; excess of loss reinsurance; priority; loss premium; conditional VaR.

Search